и – значения вероятности ошибок при принятии этих решений.

Кроме этого, величину риска можно определить и как сумму ущерба и дохода, взвешенных на вероятность их наступления:

min, (4)

где – величина риска;

– ожидаемый ущерб;

– вероятность наступления ущерба;

– ожидаемый доход.

Портфельный риск заключается в вероятности потери по отдельным типам ценных бумаг, а также по всей категории ссуд.

Существует основная концепция теории «портфеля»:

концепция «избежания риска», согласно которой акционеры и инвесторы стараются снизить уровень риска всегда, когда это возможно. Эта концепция связана с «законом полезности», т.е. чем больше наличный капитал, тем меньше акционер старается его увеличивать. Например, при исходном капитале в 1000 денежных единиц инвестор гораздо больше доволен, получая прибыль 100 единиц, чем если бы его уставной капитал составлял 100000 ден. ед.

Отдача акционерного капитала (), (5)

. (6)

При определении размеров валютного риска используются 2 метода: «мэтчинг» и «неттинг». В 1-м случае сумма поступлений валюты вычитается из величины ее оттока и таким образом определяется реальный размер в статике и динамике. Во-втором случае – максимальное сокращение числа валютных сделок путем их укрупнения и согласования действий всех подразделений самого производителя. Эти методы используются и транснациональными банками.

Для определения степени допустимости общего размера риска банка можно использовать следующую формулу:

(7)

где – степень допустимого общего риска банка;

– риски банка по всем операциям (или взвешенные с учетом риска актива);

– внешние риски банка [0-10];

– капитал банка.

Этот показатель отражает максимально возможную степень риска за определенный период, за которым следует крах банка. Его максимально допустимое значение не должно превышать 10.

Из расчета видно, что коммерческий банк имеет возможность расширения активных операций и значительного повышения размеров риска до 10 единиц банк некоторое время может не контролировать свои риски, а обратить внимание на отношения с клиентами, в т.ч. на расчет риска кредитования конкретного заемщика.

При оценке эффективности реализации нововведения ()

(8)

где – ежегодный объем продажи нового изделия;

– продажная цена изделия;

– жизненный цикл новшества (предполагаемый срок производства нового изделия); или период от его освоения до снятия с производства;

– вероятность технического успеха (возможность практического претворения исследовательских идей в производство новой продукции);